蔡宇泓 于鹏程
摘 要：本文以2016-2019年发生股票名称变更的公司为样本，研究股票简称变更对股票价格的影响。分别以简称变更公告日和简称变更发生日作为事件日进行超额异常收益率的檢验发现，超额异常收益率仅在公告日和变更日之间持续为正，变更日之后，超额异常收益长期为负。以变更日作为正负异常收益的转折点，产生该现象的原因一方面是由于A股投机氛围下名称变更事件最终“靴子落地”带来的抛售行为，另一方面是由于投资者有限关注下，股票简称变更的发生极大的吸引了投资者的注意，在此情况下投资者对持有的股票数量进行调整。
关键词：股票名称变更;事件研究;发生日
